Новый расчет ДКС с 1 января 2016 года

С 1 января 2016 г. на валютном рынке вводятся дифференцированные коэффициенты расчета дополнительного комиссионного сбора в зависимости от объема заявки, по которой заключена сделка. Подробнее в разделе Тарифы/Дополнительный комиссионный сбор.

В Отчет по обязательствам Участника торгов по Дополнительному Комиссионному Сбору – CUX16 вносятся уточняющие поправки в описания полей отчета и примечания.

Структура xml-файла не меняется (изменятся только описания полей). Новые стили (на русском и английском языках) выложены  на сайте.

Отчет по обязательствам ДКС внесен в документ Параметры заявок и отчетные документы валютного рынка и рынка драгоценных металлов.

Гарантийный фонд

В целях унификации уровней защиты Центрального контрагента на всех рынках Группы "Московская Биржа" и перехода на единый счет для учета коллективного клирингового обеспечения на Валютном рынке Московской Биржи формируется Гарантийный фонд из взносов участников, осуществляющих сделки на условиях частичного депонирования ( Категории Участников клиринга "О" и "Б"). 

В Гарантийный фонд можно вносить активы:

• российские рубли;
•  иностранную валюту: доллары США, евро;
• ценные бумаги: ОФЗ

До 01.06.2015 г. взнос в Гарантийный фонд можно вносить в рублях и/или долларах США и/или евро. С 01.06.2015 можно будет вносить взнос в Гарантийный фонд валютного рынка в ценных бумагах (ОФЗ). Учет взноса, переоценка, предоставление Отчета о гарантийных фондах будет осуществляться с 01.06.2015. 

Обращаем внимание, что срок исполнения обязанности по внесению взноса в Гарантийный фонд: 15 июня 2015 г. (включительно)

• Презентация "Гарантийный фонд и Обеспечение под стресс"
• Вебинар

Подробная информация,  порядок действий и реквизиты  для внесения средств в Гарантийный фонд валютного рынка представлены на сайте  Банка НКЦ.

Новации с 3 августа 2015 года

С  3 августа 2015 г. на валютном рынке вводятся в действие следующие новации:

1. Ввод в действие новых редакций Правил торгов и Правил допуска, в которые внесены необходимые изменения с целью  соответствия  требованиям Положения Банка России №437-П "О деятельности по проведению организованных торгов", вступившего в силу  06 февраля 2015 года. 

2. Изменения в отчетные документы:

3. Запуск спонсируемого клиентского доступа.  Новый сервис позволяет участникам торгов предоставлять своим клиентам прямое техническое подключение к торговой системе валютного рынка Московской Биржи. Подробнее

Материалы:

1. Описание изменений и дополнений в Правилах организованных торгов ПАО Московская Биржа на валютном рынке и рынке драгоценных металлов (в новой редакции)
2. Описание изменений и дополнений в Правилах допуска к участию в организованных торгах ПАО Московская Биржа (в новой редакции)

Возможность снятия запрета на кросс-сделки

С 9 февраля 2015 года на валютном рынке Московской Биржи реализуется возможность совершать кросс-сделки^*:

• По регистрационному коду Участника торгов.

Для разрешения совершения кросс-сделок по регистрационному коду Участнику необходимо направить персональному менеджеру соответствующее Заявление.

• По определенным клиентским кодам Участника торгов.

Для разрешения совершения кросс-сделок новым, а также уже зарегистрированным клиентам, Участник торгов должен направить стандартный файл регистрации, отметив в Поле 11 - "РАЗРЕШИТЬ КРОСС-СДЕЛКИ".

^*  Пункт  1.13.4. Положения № 437-П от 17.10.2014 "О деятельности по проведению организованных торгов" (вступает  в силу с 6 февраля 2015 г.) предусматривает, что  "заявки, поданные за счет одного и того же лица (в соответствии с кодом этого лица, определяемым в соответствии с пунктами 1.2 - 1.6 настоящего Положения), не являются основанием для заключения договора, за исключением договоров, заключаемых с участием центрального контрагента".

При подаче заявок необходимо учитывать следующее:

• Если у Участника торгов, зарегистрировавшего клиента, не установлено значение " РАЗРЕШИТЬ КРОСС-СДЕЛКИ " этому клиенту, то при подаче заявок встречной направленности, содержащих код данного клиента, заявка, поданная позже по времени, отклоняется.
• Если у одного из двух Участников торгов, зарегистрировавших одного и того же клиента, не установлено значение " РАЗРЕШИТЬ КРОСС-СДЕЛКИ "этому клиенту, то при подаче заявок встречной направленности, содержащих код данного клиента, заявка, поданная позже по времени, отклоняется.
• Если одновременно у двух Участников торгов, зарегистрировавших одного и того же клиента, установлены значения " РАЗРЕШИТЬ КРОСС-СДЕЛКИ " этому клиенту, то при подаче заявок проверка разрешения совершения кросс-сделок НЕ производится.

Технологические особенности регистрации.

Изменение шага цены

На валютном рынке Московской Биржи со 2 февраля 2015 г. меняется шаг цены в основном режиме (CETS) по следующим инструментам:

По другим спот-инструментам и сделкам своп шаг цены не изменится.

В режиме внесистемных сделок (CNGD) шаг цены по данным инструментам не меняется.

Разделение статусов Участник торгов и Участник клиринга

На валютном рынке Московской Биржи с 1 декабря 2014 г. запущен проект по Разделению статусов Участника торгов и Участника клиринга. Реализация проекта будет способствовать привлечению на валютный рынок новых категорий участников торгов и клиринга.

В настоящее время на валютном рынке все участники торгов являются одновременно и участниками клиринга. С запуском проекта можно стать участником торгов валютного рынка, не являясь участником клиринга. И наоборот, можно стать участником клиринга, не являясь участником торгов. В таком случае участник клиринга будет называться "Общий участник клиринга", т.е. участник клиринга, имеющий право действовать в качестве клирингового брокера.

По новой схеме участники торгов будут подавать заявки и заключать сделки, а становиться стороной по сделкам и рассчитываться по возникшим обязательствам будут участники клиринга. Разделение статусов будет производиться путем выделения отдельных Регистрационных кодов (ClearingFirmID) для Участников клиринга и отдельных Регистрационных кодов (FirmID) для Участников торгов. Участники торгов будут подавать заявки с указанием расчетных кодов, привязанных к ClearingFirmID Участника клиринга.

Для получения допуска к торгам без получения допуска к клиринговому обслуживанию, кандидату необходимо предоставить Бирже подтверждение о наличии Расчетного кода, переданного ему Общим участником клиринга для указания его в заявках. Стать Общим Участником клиринга можно будет предоставив в НКЦ информацию об идентификаторе и наименовании участника торгов, который вправе будет подавать заявки с указанием переданного ему Расчетного кода. 

Информация о проекте на сайте НКЦ.

Регистрация соответствия Участников торгов Расчетному коду

Презентация "Разделение статусов участник торгов и участник клиринга на валютном рынке"

Изменения в нормативных документах

Письмо ЦБ РФ об учете Клиринговым брокером денежных средств клиентов

Изменения в отчетах

• Формы и структуры отчетов
• Примеры и стили отчетов

Преобразование срочных сделок в ПФИ

На валютном рынке Московской Биржи с 1 декабря 2014 г. запущен проект по преобразованию длинных сделок своп и длинных сделок купли-продажи иностранной валюты в производные финансовые инструменты (ПФИ).

Данная новация обусловлена изменениями в Положение Банка России № 372-П "О порядке бухгалтерского учета производных финансовых инструментов", которые вступили в силу с 1 января 2014 г. Согласно этим изменениям, сделки купли-продажи иностранной валюты, предусматривающие передачу в собственность и оплату предмета договора не ранее третьего дня после заключения договора, должны учитываться как ПФИ.

В связи с этим на валютном рынке меняется юридическая природа сделок своп и сделок купли-продажи иностранной валюты с датой исполнения обязательств по сделке (второй части сделки) Т+3 и далее. Инструменты LTV становятся поставочными фьючерсными контрактами, а сделки своп с датой расчетов по второй части 1 неделя и более — поставочными своп контрактами. Таким образом, упомянутые сделки, заключенные начиная с даты введения в действие Спецификаций поставочных своп контрактов и поставочных фьючерсных контрактов, будут являться ПФИ. Важной новацией станет отказ от гарантийных переводов и начисление по новым сделкам вариационной маржи. Порядок заключения сделок не меняется.

Изменения не касаются сделок длинный своп и сделок с инструментом LTV, которые были заключены до момента запуска новаций. Юридическая природа и порядок исполнения обязательств по этим сделкам не меняется. По таким сделкам будут рассчитываться гарантийные переводы до даты Т-3, где Т — дата исполнения, а не до Т-2, как сейчас.

Кроме того, появляется требование к отдельной категории участников торгов валютного рынка: кредитные организации, не имеющие лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, смогут торговать поставочными фьючерсными и своп контрактами только от своего имени и за свой счет.

Обращаем внимание участников на Изменение размера лотов в режиме внесистемных сделок!

Изменения в нормативных документах

Изменения в отчетах

• Формы и структуры отчетов
• Примеры и стили отчетов
• Торговые и клиринговые XML-отчеты

Материалы:

• Презентация (pdf, 269 Кб)
• Вебинар от 16 апреля 2014 года "Преобразование срочных сделок в ПФИ"
• Диасофт ^Новое!

Примеры расчета вариационной маржи

• Поставочный фьючерсный контракт на иностранную валюту (docx, 31 Кб)
• Поставочный своп контракт на иностранную валюту (docx, 34 Кб)

ПФИ на валютном рынке на сайте НКЦ
 

Примеры расчета вариационной маржи с бухгалтерскими проводками

• Поставочный своп контракт на валюту с бухгалтерскими проводками (docx, 52 Кб)
• Поставочный фьючерс на валюту с бухгалтерскими проводками (docx, 41 Кб)
• Поставочный фьючерсный контракт на золото с бухгалтерскими проводками (docx, 36 Кб)

Изменения в нормативных документах

На валютном рынке Московской Биржи с 1 декабря 2014 г. вводятся в действие новые редакции правил и документов:

• Правила организованных торгов  на валютном рынке и рынке драгоценных металлов.
• Правила допуска к участию в торгах на валютном рынке и рынке драгоценных металлов (за исключением подпункта а) пункта 7 и  подпункта а) пункта 8 статьи 03.03, обязывающих Участников торгов предоставлять на Биржу заявление о предоставлении допуска к ПФИ, в связи с реорганизацией внутренних процессов).
• Спецификации и Параметры поставочных своп и фьючерсных контрактов, сделок спот и своп, а также новый Временной регламент торгов.
• Тарифы и другие комиссионные сборы ОАО Московская Биржа.

Новые редакции нормативных документов, включая документы ЗАО АКБ "Национальный клиринговый Центр",   представлены в разделе Документы

Материалы

• Описание изменений и дополнений в Правила допуска к торгам ОАО Московская Биржа на валютном рынке и рынке драгоценных металлов (docx, 39 Кб)
• Описание изменений и дополнений в Правила организованных торгов ОАО Московская Биржа на валютном рынке и рынке драгоценных металлов (docx, 64 Кб)
• Информационное сообщение об изменениях в документах НКЦ (pdf, 289 Кб)
• Описание изменений в документах ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр» (pdf, 289 Кб)
• Тарифы ОАО Московская Биржа при совершении сделок с иностранной валютой (docx, 97 Кб)
• Презентация "Новации на валютном рынке", декабрь 2014

Балансировка (неттинг) риска между срочным и валютным рынками

С 28 июля 2014 года стало возможным участникам торгов, которые совершают операции на срочном и валютном рынках, воспользоваться сервисом балансировки валютного риска между открытыми позициями на срочном рынке и неисполненными обязательствами на валютном рынке. Это позволит уменьшить требование к размеру обеспечения участников по разнонаправленным позициям на обоих рынках за счет неттинга валютного риска.

В  случае, если участник хочет воспользоваться сервисом балансировки риска, ему необходимо подать в НКО НКЦ (АО) заявление с просьбой зарегистрировать соответствие Брокерской фирмы (БФ) на срочном рынке Торгово-клиринговому счету (ТКС) на валютном рынке. После этого, в клиринговой системе срочного рынка за каждой такой брокерской фирмой будет закреплен определенный Торгово-клиринговый счет этого участника на валютном рынке. В случае, если за брокерской фирмой не закреплен Торгово-клиринговый счет валютного рынка, балансировка риска невозможна.

Заявление о соответствии Брокерской фирмы Торгово-клиринговому счету валютного рынка направляется в НКО НКЦ (АО) по Универсальному файловому шлюзу (УФШ) в Отдел проведения клиринговых операций (на срочном рынке).

Техническая реализация балансировки риска

В целях неттинга обязательств в торгово-клиринговых системах (ТКС) срочного рынка (SPECTRA) и валютного рынка появятся технические инструменты (EURRUB_RSK и USDRUB_RSK), которые юридически не будут являться торговыми. Для перераспределения риска участнику необходимо подать адресную заявку по соответствующему инструменту через ТКС SPECTRA с указанием объема. В поле "Контрагент" необходимо указать код своего брокера. Система учитывает такую заявку как поданную по текущей расчетной цене, установленной для инструмента управления рисками по центральному курсу, который определяется в соответствии с Методикой определения риск-параметров валютного рынка и рынка драгоценных металлов ПАО Московская Биржа.

Риск-менеджмент

В результате подачи адресной заявки по инструментам, автоматически генерируются две противоположно направленные заявки по инструменту риска на срочном и валютном рынках соответственно. Каждая из заявок проходит стандартную процедуру проверки достаточности средств в каждой из ТКС по своим алгоритмам риск-менеджмента. В системе ТКС SPECTRA гарантийное обеспечение берется по большей ноге (полу-нетто). В ТКС валютного рынка проверка достаточности средств происходит путем перерасчета Единого лимита по принципу полного нетто. В случае успешной проверки достаточности средств в обеих торговых системах происходит заключение транзакций по инструментам риска, в результате которых происходит переоценка обязательств участников в каждой из торговых систем. В клиринговую сессию инструменты по управление риском будут учитываться по текущему центральному курсу, при этом вариационная маржа по таким инструментам не начисляется. Так же по инструментам управления риском не взимается биржевой и клиринговый сбор. Позиция, образовавшаяся в результате подобной транзакции, является бессрочной, закрыть ее можно совершением противоположно направленной транзакции по тому же инструменту риска.

Риск-параметры

Размер лимита по инструментам проброса риска на срочном рынке определяется формулой:

L = (RTH_RUB – RTL_RUB) / 4 ,   где

RTH_RUB и RTL_RUB – верхняя и нижняя границы курса соответственно. Эти значения берутся из параметров рыночных рисков торговой системы валютного рынка. Параметры рыночных рисков можно найти в таблице RM_PRICERANGE (описание полей).

Значения RTH_RUB и RTL_RUB берутся при NUM = 1 – первый лимит концентрации.

Размер базового ГО по инструментам проброса риска на срочном рынке определяется формулой:

БГО = 2*L

Лимит по инструментам проброса пересчитывается два раз в день: в дневной и вечерний клиринги, но параметры RTH_RUB и RTL_RUB  устанавливаются обычно на ВР один раз в день, в 10 утра. Поэтому, фактически, лимит по инструментам проброса изменяется только раз в день – в промежуточный клиринг, в 14:00.

Регламент работы

Подать заявку на проброс риска можно в течение дневной и вечерней торговой сессий.

Прием заявок не возможен за 2 минуты до начала расчетной клиринговой сессии.

Время подачи заявок

10:00 – 13:58
14:05 – 18:43
19:00 – 23:50

Изменения в интерфейсах и отчетах

В ТКС SPECTRA образуется техническая транзакция по инструменту переноса риска, которая будет видна в шлюзовых интерфейсах в таблице deals с признаком nosystem=1.

В ТКС валютного рынка будут заведены соответствующие инструменты в борде RSKC.

Изменения в действующие отчеты, в связи с заключением данных технических транзакций, вноситься не будут. Для отражения транзакций по балансировке риска будут формироваться специальные отчеты.

Тестирование

С 21 апреля 2014 г. участникам клиринга на срочном и валютном рынках предоставляется возможность тестировать сервис балансировки риска. Для этого необходимо направить запрос на help@moex.com, указав:

цель: тестирование проброса риска

раздел (клиринговый регистр) на срочном рынке

FirmID и расчетный код для привязки на валютном рынке.

С вопросами по тестированию просьба обращаться в Службу технической поддержки по телефону: +7(495) 733-95-07, е-mail: help@moex.com.

Возобновление сервиса балансировки риска в версии ТКС SPECTRA 5.0 ^Новое!

• Лот изменился с 1 на 1000 USD.
• Вместо торговой транзакции AddOrder теперь используется неторговая транзакция FutTransferRisk, реализованная в шлюзе SPECTRA.
• Транзакции в SPECTRA осуществляются через стандартный механизм матчинга адресных заявок, в ASTS используется существующий RISC_TRANSFER.

Материалы

• Презентация
• Инструкция пользователя
• Пример: изменение состояния позиций, обеспечения и единого лимита после "проброски" риска
• Вебинар

Изменения с 9 июня 2014 года

9 июня 2014 г. вводятся в действие новые редакции Правил организованных торгов ОАО Московская Биржа на валютном рынке и рынке драгоценных металлов и Правил допуска к участию в торгах на валютном рынке и рынке драгоценных металлов ОАО Московская Биржа.

Новые редакции Правил включают следующие новации:

1. Отмену требования об обязательной аккредитации трейдера при получении организацией допуска к участию в торгах на валютном рынке и рынке драгоценных металлов.
2. Отказ от идентификатора трейдера. Предусмотрено присвоение Участнику торгов торговых идентификаторов для подачи заявок с целью заключения сделок и просмотровых идентификаторов для осуществления наблюдения за ходом торгов.
3. Введение ограничений на распространение участниками торгов биржевой информации.

Кроме того, произойдут изменения в отчетных документах. Удаляется отчет "Выписка из реестра подтверждений КЦ" - CUX07. В отчетах "Выписка из реестра сделок" CUX23 и "Выписка из реестра сделок (сделки аналитического учета)" CUX33 удаляется "Номер подтверждения КЦ", а в "Выписке из реестра заявок" CUX22  наименование "АСП трейдера Участника торгов" изменяется на "АСП Участника торгов". Также вносятся изменения в стили указанных документов.

• Формы и структуры xml-файлов отчетов

Изменения в системе управления рисками с 28 апреля 2014 года

С 28 апреля 2014 года в систему управления рисками на валютном рынке и рынке драгоценных металлов вводятся изменения, которые включают:

• Возможность установления индивидуальных риск-параметров по расчетному коду;
• Введение лимитов концентрации: границы диапазона оценки рисков, используемые при расчете Единого лимита участника клиринга будут зависеть от объема обязательств Участника клиринга по сделкам.

1. Индивидуальные риск-параметры

Установление индивидуальных риск-параметров позволит участнику клиринга управлять параметрами системы управления рисками (границами диапазонов оценки рисков) на уровне Расчетных кодов.

Установление индивидуальных риск-параметров возможно по определенным Расчетным кодам, с использованием торговой системы валютного рынка. В пункте меню "Запрос -> Риск-параметры -> Индивидуальные риск-параметры -> Установка индивидуальных риск-параметров" необходимо указать:

• Расчетный код
• Валюту (USD, EUR,CNY, GLD, SLV)
• Повышающий коэффициент (с точностью до сотых)

Подробнее

2. Лимиты концентрации

Границы диапазона оценки рисков, используемые при расчете Единого лимита участника клиринга будут зависеть от объема обязательств Участника клиринга по сделкам. Вводится два уровня лимитов концентрации. Если объем обязательств по сделкам превышает значение лимита концентрации первого уровня, используются значения риск-параметров второго уровня (более высокие ставки, расширяющие диапазоны оценки рисков). Аналогично, при превышении объема обязательств значения лимита второго уровня, используются еще более высокие значения риск-параметров третьего уровня.  Значения лимитов концентрации утверждаются решением НКЦ и доступны на сайте НКЦ.

Подробное описание системы риск-параметров валютного рынка, включая Методику определения риск-параметров, значения риск-параметров, лимиты концентрации, размещено на сайте НКЦ.  

С вопросами просьба обращаться:

• в Отдел взаимодействия с участниками клиринга ЗАО АКБ "Национальный Клиринговый Центр", тел.:(495)363-32-32, доб., 2130, 2134.
• в Отдел регламентных операций на валютном рынке ОАО Московская Биржа, тел.: (495) 363-32-32, доб. 1524, 1523

Новации с 21 октября 2013 года

• В основном режиме и в режиме внесистемных сделок вводятся инструменты USDRUB_SPT, EURRUB_SPT, CNYRUB_SPT с датами расчетов T+2, а также соответствующие сделки своп TOMSPT.
• В основном режиме и в режиме внесистемных сделок вводятся длинные свопы по валютной паре EURRUB со сроками исполнения второй части - 1W, 2W, 1M, 2M, 3M, 6M, 9M и 1Y, а также по валютной паре CNYRUB со сроками исполнения второй части - 1W, 2W, 1M, 2M, 3M и 6M.
• По новым SPT-инструментам и инструментам с мягкими валютами устанавливается комиссия, равная комиссии со сделок TOD и TOM по твердым валютам.
• В связи с изменением ряда терминов в нормативной базе валютного рынка изменяются печатные формы отчетов, выдаваемых участникам торгов. Структура XML-файлов отчетов для участников не изменяется.
• Для уменьшения времени изменения параметров активной заявки, поданной посредством внешних программно-технических средств (ВПТС), вводится новая техническая транзакция "изменить заявку". Обращаем внимание участников, что выполнение данной транзакции приводит к постановке новой заявки, которая будет учитываться при расчете Дополнительного комиссионного сбора (ДКС).

На платформе валютного рынка Московской Биржи планируется запуск торгов драгоценными металлами.

Новации с 15 апреля 2013 года

С 15 апреля 2013 года на валютном рынке Московской Биржи вступили в силу существенные изменения в торгах китайским юанем, направленные на сближение параметров валютной пары CNY/RUB с параметрами основных валютных пар: USD/RUB и EUR/RUB.

• Новации в торгах валютной парой CNY/RUB предполагают:
  • введение новых инструментов и сделок своп: наряду с существующим инструментом CNYRUB_TOD планируется ввод инструментов CNYRUB_TOM и CNYRUB_LTV (Т+2 во внесистемном режиме), а также сделок своп CNY_TODTOM и CNY_TOMSPT.
  • перевод клиринга и расчетов по валютной паре юань/рубль на принципы единой с валютными парами USD/RUB и EUR/RUB системы управления рисками с отказом от 100% депонирования денежных средств.
  • установление времени окончания торгов  инструментами CNYRUB_TOM и CNYRUB_LTV в 23:50 Мск.
  • установление котировок за один юань вместо 10.

• Кроме того:
  • по валютной паре EUR/RUB вводятся новый инструмент EURRUB_LTV (Т+2 во внесистемном режиме) и сделки своп EUR_TOMSPT.
  • шаг цены по инструментам EURUSD_TOD и EURUSD_TOM меняется с 0,0001 до 0,00005.
  • продлевается время окончания торгов по инструменту USDRUB_TOD до 17:15 и время заключения сделок своп USD_TODTOM до 17:30.
  • появится возможность выбора базового курса при заключении внесистемных сделок своп.
    При этом в xml-файлы отчетов "Реестр заявок", "Реестр подтверждений УКО", "Реестр сделок (сделки аналитического учета)" добавится поле "BasePrice" - Базовый курс.

• В целях совершенствования системы комиссионного вознаграждения реализованы следующие изменения:
  • введение новых тарифных планов по сделкам своп и LTV.
  • установление тарифов для инструментов и сделок своп валютной пары CNY/RUB на уровне, равном ставкам комиссионного вознаграждения по аналогичным инструментам и сделкам своп валютных пар USD/RUB и EUR/RUB.
  • унификация названий всех тарифных планов на валютном рынке ОАО Московская Биржа.

Изменения в режиме переговорных сделок

С 13 февраля 2012 г. в торгово-клиринговой системе Валютного рынка ОАО Московская Биржа заключение внесистемных (адресных) сделок по всем инструментам (включая мягкие валюты) переносится в новый отдельный режим торгов. В основном режиме внесистемные (адресные) сделки заключаться не будут.

1. Параметры нового режима торгов:
   • Идентификатор – "CNGD", наименование – "Внесистемные сделки", латинское наименование - "Negotiated deals".
   • Размер лота по всем инструментам, а также сделкам своп в новом режиме торгов устанавливается равным 1 ед. валюты лота.
   • К заключению сделок в новом режиме торгов по умолчанию допускаются все пользователи участников. При необходимости, участник может направить Бирже письмо с просьбой отключить конкретные идентификаторы пользователя от данного режима.
2. Ценовые коридоры.
   • Ценовые коридоры по каждому инструменту в новом режиме торгов устанавливаются равными ценовому коридору, установленному по соответствующему инструменту основного режима.
   • При изменении в ходе торгов ценовых коридоров по инструментам основного режима, соответствующим образом изменяются ценовые коридоры, установленные по инструментам в новом режиме торгов.
3. Предоставление информации.
   • Предоставление и размещение рыночных данных о сделках, заключенных в основном и новом  режимах торгов осуществляется раздельно.
   • Раскрытие информации о сделках, заключенных в новом режиме торгов, осуществляется в соответствии с принципами, установленными в настоящий момент для раскрытия информации о внесистемных сделках, заключенных в основном режиме торгов фондового рынка Московской Биржи:
     • на рабочем месте, на сайте в ходе и в итогах торгов информация о внесистемных сделках публикуется отдельно (цены, объемы, количество сделок и т.д.);
     • внесистемные сделки в обезличенном виде публикуются в раскрываемом списке "Все сделки".
4. Изменения в отчетных документах, выдаваемых участникам по итогам торгов.
   • В xml-файлах отчетов "Выписка из реестра заявок" и "Выписка из реестра сделок" - внесистемные заявки (сделки) будут отображаться в строках с BOARDID = CETS (аналогично системным). В xslt-стилях этих отчетов заявки (сделки) будут отображаться в блоке отчета с заголовком "Наименование сессии: Основная сессия ЕТС", в котором также отображаются системные заявки (сделки). Признаком внесистемной заявки (сделки) в этом случае будет заполненное поле "Код конечного контрагента".

По вопросам участия в тестировании нового режима торгов просим обращаться по электронной почте на адрес: help@moex.com или по тел. +7 (495) 705–9682

Контактная информация:
Управление продаж Департамента валютного рынка - тел. + 7 (495) 363-3232, доб. 26124, 26123